Home|Dodaj newsa|RSS| Zaloguj się / Zarejestruj się

Dziś jest Czwartek, 09 Września 2010

Jesteś w: strona główna››Rynek kapitałowy››System FW20

System FW20

Data publikacji: 18 Maja 2010

Analizując zależności pomiędzy giełdą, a podejmowaniem decyzyji inwestycyjnych na giełdzie, został stworzony system, który ułatwia ich podejmowanie. System został stworzony po to, aby w sposób automatyczny generował sygnały kupna lub sprzedaży na rynku futures (kontraktów terminowych). Sygnały są generowane na podstawie napisanej formuły matematycznej i mogą się różnić od przemyśleń i poglądów danego inwestora na rynek. System FW20 jest oparty na inwestowaniu w kontrakty terminowe, których instrumentem bazowym jest indeks warszawskiej giełdy WIG20.

System ma być pomocnym narzędziem w inwestowaniu na bardzo ryzykownym rynku instrumentów pochodnych, a dokładnie na rynku kontraktów terminowych. System skierowany jest do inwestorów o horyzoncie średnioterminowym (od 1 do kilku miesięcy). Zatem może dojść do sytuacji, w której system nie każe zmienić pozycji przez kilka miesięcy. Formuła systemu nie uwzględnia zleceń zabezpieczających (stop limit, ani stop loss), przewiduje inwestowanie tylko jednym kontraktem terminowym, a zyski osiągnięte z działalności na podstawie systemu inwestycyjnego nie są inwestowane.

Jak interpretować informacje podawane w części System FW20?


Jednak należy pamiętać, iż jest to tylko generator sygnałów, nie uwzględniający strategii zarządzania pozycją (tzw. money management), która może znacząco wpłynąć na ostateczny wynik. Każdy taki system budowany jest w oparciu o dane historyczne. Nie oznacza to, iż wynik jaki system osiągnął do tej pory, będzie generował podobne wyniki w przyszłości.

Dotychczasowy wynik systemu (wykres)
Na dzień 06.01.2010 roku wynik systemu to 10 013 punktów (100 130 PLN) - 1 punkt to 10 PLN. System generuje sygnały od 01.04.1999 roku. Koszt jednego kontraktu terminowego to około 1 800 PLN (aby uzyskać więcej informacji na temat kontraktów terminowych kliknij tutaj).

Statystyki systemu za okres od 1999-04-01 do 2010-05-11

Wynik systemu	9 909 pkt (99 090 PLN)
Średniomiesięczny wynik	72,860 pkt (728,60 PLN)
Liczba transakcji	599
Największy zysk	756 pkt (7 560 PLN)
Największa strata	-460 pkt (-4 600 PLN)
Największe obsunięcie kapitału (drwadown w pkt)	-598 pkt (-5 980 PLN)
Średni zysk	66,436 pkt (664,36 PLN)
Średnia strata	-38,602 pkt (-386,02 PLN)
Procent zyskownych długich pozycji	59%
Procent zyskownych krótkich pozycji	60%

---

System transakcyjny został stworzony po to, aby ułatwić podejmowanie decyzji przy zakupie/odkupieniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W zależności od koniunktury na giełdzie, system zaleca zakup jednostek uczestnictwa dwóch funduszy inwestycyjnych.

Jak interpretować informacje podawane w części System Fundusze+?


Jakie fundusze zostały wybrane do analizy?
System Fundusze+ generuje sygnały od początku października 2001 roku. Bierze w nim udział pięć funduszy inwestycyjnych, które od początku funkcjonowania systemu do 30 kwietnia 2010 roku przyniosły największą stopę zwrotu. Są to następujące fundusze:

1. Fundusz pieniężny (Legg Mason Pieniężny FIO - oznaczenie: KH4A)
2. Fundusz papierów dłużnych (Pionner Obligacji FIO - oznaczenie: EFOA)
3. Fundusz stabilnego wzrostu (Pionner Stabilnego Wzrostu FIO - oznaczenie: EFZA)
4. Fundusz zrównoważony (DWS FIO Zrównoważony kat A - oznaczenie: DWZR)
5. Fundusz akcyjny (BZ WBK Arka Akcji FIO - oznaczenie: ARDS)

Dotychczasowy wynik systemu (wykres)
Na koniec kwietnia 2010 roku system wygenerował stopę wzrostu w wysokości 397,9%. Zaprezentowany wynik nieuwzględnia kosztów manipulacyjnych oraz tzw. podatku Belki. Należy również pamiętać, iż wycena jednostek, która jest brana pod uwagę w systemie, nieuwzględnia czasu, jaki jest potrzebny do zakupu/odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

Statystyki systemu za okres od 2001-10-01 do 2010-05-04

Stopa zwrotu	397,9%
Średniomiesięczna stopa zwrotu	3,83%
Liczba transakcji	34
Największa stopa zwrotu	225%
Największa strata (stopa zwrotu)	-37%
Największe obsunięcie kapitału (drwadown w pkt)	-37%
Procent zyskownych transakcji	85,3%
Procent stratnych transakcji	14,7%

Autor systemów:
Marek Trocha

Przeczytaj zanim zainwestujesz! Autor strategii, ani Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (ARP S.A.), właściciel portalu "madeinpomorskie.pl" nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zaprezentowanych systemów transakcyjnych, a publikacja sygnałów systemów nie stanowi rekomendacji. Publikowany system jest jedynie próbą ukazania pewnych zależności, które w osobistej ocenie autora, mogą mieć wpływ na podejmowanie decyzji o działaniach inwestycyjnych na rynku kapitałowym. Decyzja o podzielaniu lub nie poglądów autora (jak również związane z tym wszelkie próby skorzystania z modelu w trakcie podejmowania własnych decyzji inwestycyjnych) stanowi autonomiczną decyzję każdego czytelnika i nie może być podstawą do kierowania jakichkolwiek roszczeń do innych podmiotów, w szczególności ARP S.A. oraz autora.

Republikacja systemów bez wiedzy i zgody autora zabroniona!